神马品牌网慈溪科技局副局长:请高人指导几个金融问题！
来源：百度文库 编辑：神马品牌网 时间：2024/05/05 08:34:17
1 美国依家公司在6月1日决定在9月3日筹集3个月短期贷款，数额为1000万美元，并将成本固定在6月份的利率8％上，该公司预测未来利率将提高。问该公司应该如何保值？假如9月份的利率为9.25％，公司所做保值结果如何？如果9月份利率为7.75％，保值结果又如何？
2 某投资者预测一月份时马克对美元的汇率将下降，所以他买进一张三月份到期的欧式德国马克看跌期权合约，合约单位为DM500，协定汇率为0.5300美元/马克。期权费用为1250美元。假设在期权到期那天，市场汇率为0.5300美元/马克或更高，该投资者的投资决策结果如何？若市场汇率跌至0.4800美元/马克，该投资者的投资决策结果如何？
3 假设A公司可以按照9％的固定利率借入5年期的马克，同时还可以按一年期LIBOR浮动利率借入5年期的美元。又有B公司借入5年期的马克的固定利率为10.1%，借入5年期美元的浮动利率为一年期的LIBOR，此时A公司需要用5年期的浮动利率美元融资，B公司需要5年期的浮动利率马克融资，两公司都希望通过互换降低成本。假定你是互换交易商，请安排合适的方案并保证自己有一定的收益。
LIBOR为伦敦银行同业拆息利率
2 某投资者预测一月份时马克对美元的汇率将下降，所以他买进一张三月份到期的欧式德国马克看跌期权合约，合约单位为DM500，协定汇率为0.5300美元/马克。期权费用为1250美元。假设在期权到期那天，市场汇率为0.5300美元/马克或更高，该投资者的投资决策结果如何？若市场汇率跌至0.4800美元/马克，该投资者的投资决策结果如何？
3 假设A公司可以按照9％的固定利率借入5年期的马克，同时还可以按一年期LIBOR浮动利率借入5年期的美元。又有B公司借入5年期的马克的固定利率为10.1%，借入5年期美元的浮动利率为一年期的LIBOR，此时A公司需要用5年期的浮动利率美元融资，B公司需要5年期的浮动利率马克融资，两公司都希望通过互换降低成本。假定你是互换交易商，请安排合适的方案并保证自己有一定的收益。
LIBOR为伦敦银行同业拆息利率
你是学生吗，怎么问的问题这么业余，一看就知道是学校里面的考试题目。
如果你的悬赏金高一点，我就帮你做了。三道题目才20，不厚道。
1，以8%的利率做多，如果9月份为9.25%（三个月赢1000万*（9.25-8/12*3=31249.99元，若果为7.75则亏6249.99元
2如果当天高于0.53那么亏损，如果低于0.53那么盈利
3.我只做黄金期货，LIBOR这个单词我不懂，请说明一下